Đường trung bình động MA-khái niệm đến ứng dụng

Trong giao dịch Forex, đường trung bình động MA là một khái niệm phổ biến. Hầu như các chiến lược giao dịch đều cần đến loại chỉ báo kỹ thuật này vì nó dễ sử dụng và kết hợp được với nhiều công cụ khác. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đường trung bình động MA là gì?

Đường trung bình động MA là gì?

Đường trung bình động MA (Moving average) là một chỉ báo được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật.

Đây là là một chỉ số dùng để biểu thị giá đóng cửa trung bình của thị trường trong một khoảng thời gian xác định. Các nhà giao dịch thường sử dụng các đường trung bình động như là dấu hiệu để xác định xu hướng thị trường hiện tại.

Chỉ báo này cho phép bạn xác định các mức hỗ trợ và kháng cự bằng cách phân tích chuyển động giá. Nó là một thước đo theo dõi thay đổi hành động giá để xác định các mô hình giá trong tương lai.

Đường trung bình động MA là một chỉ báo có thể tùy chỉnh, có nghĩa là nhà đầu tư có thể tự do chọn bất kỳ khung thời gian nào họ muốn khi tính toán mức trung bình.

Các khoảng thời gian phổ biến nhất được sử dụng là 15, 20, 30, 50, 100 và 200 kỳ. Khoảng thời gian được sử dụng để tính giá trị trung bình càng ngắn thì mức độ thay đổi giá càng nhạy. Khoảng thời gian càng dài, độ nhạy càng ít.

Nhà giao dịch Forex có thể tạo được một chiến lược đơn giản để tận dụng các cơ hội giao dịch hiệu quả chỉ bằng cách sử dụng các đường trung bình động MA hoặc kết hợp cùng các chỉ báo liên quan.

Các loại đường trung bình động phổ biến trong giao dịch

Đường trung bình động đơn giản SMA

Dạng đơn giản nhất của đường MA là đường trung bình động đơn giản (Simple Moving Average), được tính bằng cách lấy trung bình cộng trong một phạm vi giá đã chọn ở một khoảng thời gian nhất định.

Chỉ báo SMA trong Forex hỗ trợ nhà giao dịch xác định xem giá sẽ tiếp diễn hay sẽ đảo chiều xu hướng hiện tại.

Công thức tính SMA

 

Đường trung bình động hàm mũ EMA

Đường trung bình động hàm mũ (Exponential Moving Average) đặt trọng số và ý nghĩa lớn hơn vào các điểm dữ liệu giá mới nhất. EMA tạo ra nhiều trọng lượng hơn cho các mức giá gần đây và có phản ứng nhanh hơn với dữ liệu giá mới.

Cũng giống như các đường trung bình động MA khác, đường EMA trong Forex được sử dụng để tạo ra tín hiệu mua và bán dựa trên sự hội tụ và phân kỳ từ mức giá trung bình.

Để tính đường EMA, trước tiên bạn phải tính SMA trong một khoảng thời gian cụ thể. Tiếp theo, tính hệ số nhân cho trọng số của EMA và sau đó, bạn sử dụng hệ số nhân vừa tính được kết hợp với đường EMA trước đó để cho ra giá trị hiện tại. Do đó, đường EMA có trọng số cao hơn cho các mức giá mới trong khi SMA ấn định trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị.

Công thức tính EMA

Đường trung bình tỉ trọng tuyến tính WMA

Đường trung bình tỉ trọng tuyến tính (Weighted Moving Average) chú trọng các dữ liệu giá gần đây hơn dữ liệu trong quá khứ. Mỗi giai đoạn dữ liệu giá sẽ có một trọng số riêng và tổng trọng số phải bằng 1.

Công thức tính WMA

Mục đích sử dụng đường trung bình động MA trong giao dịch

Bởi vì đường trung bình động MA đại diện cho giá đóng cửa trung bình trong một khoảng thời gian đã chọn nên nó cho phép nhà giao dịch xác định được xu hướng tổng thể của thị trường một cách đơn giản nhất.

Một lợi ích khác của MA là chỉ báo này tùy chỉnh được, bạn có thể chọn khung thời gian phù hợp với mục tiêu giao dịch của mình. 

Có 3 cách để nhà giao dịch sử dụng hiệu quả đường trung bình động:

Xác định xu hướng thị trường

Khi giá có xu hướng cao hơn, đường MA cũng di chuyển cao hơn để phản ánh giá đang tăng. Điều này được hiểu là một tín hiệu tăng giá, thời điểm thích hợp để đặt lệnh mua.

Ngược lại nếu giá liên tục giao dịch dưới đường MA sẽ là cơ hội bán ra do thị trường báo hiệu xu hướng giảm.

Xác định mức hỗ trợ và kháng cự

Đường MA trong Forex cũng có thể hoạt động như ngưỡng hỗ trợ trong xu hướng tăng và kháng cự trong xu hướng giảm.

Xu hướng tăng ngắn hạn có thể tìm thấy mức hỗ trợ gần đường SMA20. Một xu hướng tăng dài hạn có thể tìm thấy mức hỗ trợ gần đường SMA200, đây là đường trung bình động dài hạn phổ biến nhất. 

Trên thực tế, đường trung bình động MA 200 có thể cung cấp cả mức hỗ trợ hoặc kháng cự vì nó được sử dụng khá rộng rãi. 

Sử dụng nhiều đường trung bình động MA

Bạn có sử dụng nhiều đường trung bình động trên một biểu đồ. Điều này cho phép bạn có thể đánh giá cả xu hướng ngắn hạn và dài hạn trên thị trường. 

Phương pháp sử dụng kết hợp nhiều đường trung bình động MA cực kỳ hữu ích trong điều kiện thị trường có xu hướng.

Khi sử dụng nhiều đường trung bình động, bạn sẽ phải xem xét thời điểm các đường này cắt nhau. Hiện tượng này được gọi là ”Chữ thập vàng (The golden cross) khi mô hình tăng giá được hình thành và “Chữ thập chết (The death cross) khi xuất hiện trong mô hình giảm giá.

Hiện tượng Golden cross được xác định khi đường trung bình động MA ngắn hạn (chẳng hạn như MA50) vượt qua đường trung bình động MA dài hạn (chẳng hạn như MA200). Trong khi Death cross xảy ra khi đường MA ngắn hạn cắt xuống dưới đường MA dài hạn.

Những ai giao dịch theo trường phái dài hạn nên cân nhắc Death cross là thời điểm lý tưởng để đóng lệnh và nhà giao dịch ngắn hạn nên đóng lệnh khi Golden cross xuất hiện.

Các chiến lược giao dịch với đường MA

Chiến lược 3 đường MA

Chiến lược này sử dụng đường EMA vì loại đường trung bình này được thiết kế để phản ứng nhanh chóng với những thay đổi về giá. Để thực hiện chiến thuật này bạn làm theo các bước sau:

• Vẽ ba đường EMA5, EMA20 và EMA50 trên biểu đồ 15 phút.
• Vào lệnh BUY khi đường EMA5 cắt từ dưới lên đường EMA20 đồng thời giá cùng 2 đường EMA5 và EMA20 nằm trên EMA50.
• Vào lệnh SELL khi đường EMA5 cắt EMA20 từ trên xuống đồng thời hai đường EMA5, EMA20 và giá đều nằm dưới EMA50.
• Stop loss đặt bên dưới đường EMA20 (đối với lệnh mua) hoặc cách khoảng 10  pips so với điểm entry.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường sử dụng sự giao nhau giữa đường MA ngắn hạn với MA dài hạn làm cơ sở cho chiến lược giao dịch. Có thể thử nghiệm với các khung thời gian khác nhau để xem cách nào phù hợp nhất.

Chiến lược giao dịch cùng MACD

Chỉ báo MACD hiển thị sự khác biệt giữa đường EMA26 và EMA12. Ngoài ra, đường EMA9 được vẽ dưới dạng lớp phủ trên biểu đồ. 

Mặc dù MACD thường được sử dụng nhiều nhất trong Forex như một chỉ báo động lượng nhưng chỉ báo này cũng có thể dùng để xác định xu hướng thị trường.

Có nhiều chiến lược giao dịch ngoại hối khác nhau sử dụng chỉ báo MACD, đây là một ví dụ:

• Quan sát sự giao nhau của MACD và đường tín hiệu. Ở xu hướng tăng (MACD nằm trên đường 0) hãy đặt lệnh mua khi đường MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên. Ở xu hướng giảm (MACD nằm dưới đường 0), đặt lệnh bán khi MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống.
• Nếu ở vị thế bán, thoát lệnh khi MACD trở lại nằm dưới đường tín hiệu.
• Nếu ở vị thế mua, thoát lệnh khi MACD phục hồi trở lại trên đường tín hiệu.

 

Đường trung bình động MA là một chỉ báo phổ biến được sử dụng để xác định xu hướng trên thị trường. Bạn có thể kết hợp nhiều đường trung bình động để có cái nhìn tổng thể hơn về thị trường. Qua bài viết này hy vọng các bạn đã hiểu về đường trung bình động MA cũng như cách sử dụng hiệu quả nhất loại chỉ báo này. Chúc các bạn một ngày giao dịch hiệu quả.