Chiến lược Algorithmic – Được và mất trong giao dịch

Song song với sự tiến bộ của công nghệ, giao dịch trên thị trường forex cũng phát triển liên tục trong nhiều thập kỷ. Đặc biệt, sự ra đời của Algorithmic trading – giao dịch thuật toán sẽ giúp nhà đầu tư tự động giao dịch với chiến lược có sẵn đã tạo ra một làn sóng mang tính thay đổi mạnh mẽ trong giao dịch ngoại hối.

Vào 30 năm trước, thị trường Forex đặc trưng thường được thực hiện qua điện thoại, nhà đầu tư tự tổ chức, thông tin giá không được rõ ràng, sự phân biệt giữa người mua và đại lý hay mức độ tập trung tại thị trường cũng không cao.

Sự ra đời của Algorithmic trading – giao dịch thuật toán đã làm cho hoạt động ngoại hối trở nên đơn giản, thuận tiện và hiệu quả hơn rất nhiều. Bài viết ngày hôm nay Topsanfx sẽ giới thiệu đến bạn những thông tin về Algorithmic trading và chỉ ra những ưu nhược điểm của hình thức giao dịch này.

Algorithmic trading là gì?

Thuật toán Algorithmic là một quy trình hay tập hợp những quy tắc xác định trước để thực hiện một quy chuẩn nhất định. Algorithmic trading sử dụng những phần mềm máy tính để giao dịch ở tốc độ và khối lượng cao dựa vào những tiêu chí quy định trước, ví dụ như giá cổ phiếu, hay điều kiện thị trường.

Một bộ hướng dẫn Algorithmic trading được xác định trên cơ sở: thời gian, giá cả, số lượng, hay bất kỳ mô hình toán học nào đó. Ngoài việc tạo cơ hội lợi nhuận cho nhà đầu tư, Algorithmic trading còn tác động đến thị trường làm thanh khoản cao hơn và giao dịch hệ thống sẽ tránh bị những yếu tố cảm xúc của con người ảnh hưởng.

Thí dụ, một nhà đầu tư dùng Algorithmic trading để thực hiện nhanh các lệnh khi một cổ phiếu nhất định đang đạt hay giảm dưới một giá trị cụ thể. Thuật toán này có thể ra lệnh mua bao nhiêu cổ phiếu hay bán. Khi một chương trình được thiết lập nhà đâu tư có thể yên tâm vì giao dịch sẽ hoạt động độc lập sau khi các điều kiện đặt ra trước đó đã được đáp ứng.

Algorithmic trading đem đến những lợi ích

• Tự động hóa và tốc độ: Algorithmic trading có một lợi thế vượt bậc đó là tự động hóa quá trình giao dịch, đảm bảo các lệnh sẽ được thực hiện khi những điều kiện mua và bán được tối ưu. Bởi các lệnh mua và bán được đặt ngay lập tức, trader có thể thư giãn vì họ sẽ không bỏ lỡ những cơ hội tốt. Ngược lại, đối với việc đặt lệnh thủ công có thể không có tốc độ vào lệnh như Algorithmic trading.
• Lỗi do con người: khi mọi thứ được thiết lập tự động bằng máy tính, lỗi lầm của người giao dịch hầu như được thoát ly ra khỏi chương trình (giả sử thuật toán được phát triển chính xác).
• Giảm được chi phí giao dịch: Algorithmic trading thường giới hạn hay giảm chi phí giao dịch, vì thế, cho phép trader giữ lại lợi nhuận. Algorithmic trading cũng loại bỏ sự nguy hiểm của hành động về tâm lý, cảm xúc thay vì logic, điều mà không phải nhà đầu tư nào cũng có thể làm.

Rủi ro của Algorithmic trading

• Khuếch đại rủi ro: đây là một nhược điểm lớn nhất của Algorithmic trading sẽ gây ra những áp lực cho nhà đầu tư. Theo một giao dịch thông thường, khi trader đặt một lệnh mua xấu thì bạn chỉ mất tiền trong giao dịch đơn lẻ đó. Nhưng đối với một thuật toán lỗi, kết quả có thể hết sức kinh khủng, bởi một thuật toán duy nhất có thể kích hoạt hàng loạt giao dịch trong vài phút và khi sự cố xảy ra, hàng triệu đô la sẽ mất cùng một thời gian.

Đây là rủi ro cực đại khi ứng dụng Algorithmic trading. Thực tế, có nhiều sự cố nhanh chóng trên thị trường toàn cầu vì các vấn đề với Algorithmic trading.

Ví dụ, “sự cố Flash” vào năm 2010 khiến các chỉ số chứng khoán Mỹ sụp (nhưng đã tăng trở lại trong 1 giờ), hay một vụ sụp đổ vào tháng 10 năm 2016 khiến đồng bảng Anh giảm mạnh trong 31 năm (chỉ trong một đêm).

• Liên kết mạnh mẽ với biến động thị trường: Algorithmic trading được liên kết với các biến động đáng kể. Tuy các biện pháp kiểm soát chất lượng đã giúp giảm thiểu rủi ro tổn thất do những thuật toán được xác định hay mã hóa kém, nhà đầu tư nên nhận thức được những rủi ro luôn tiềm ẩn trong việc kiểm soát và để máy tính tự do hoạt động.

Yêu cầu kỹ thuật cho Algorithmic trading

Việc sử dụng thuật toán bằng chương trình máy tính là điều cùng cần thiết không kém trong chiến lược Algorithmic, với kỹ thuật kiểm tra lại (back testing), thuật toán này dùng các giai đoạn lịch sử của hiệu suất thị trường đầu tư trong quá khứ để xem thuật toán này có mang lại lợi nhuận không. Thách thức khi sử dụng thuật toán này là chuyển đổi – chiến lược đã xác định một quy trình số hóa tích hợp gồm quyền truy cập tài khoản giao dịch để đặt lệnh. Dưới đây là những yêu cầu đối với Algorithmic trading.

• Cần kiến thức lập trình để lập trình chiến lược giao dịch trên máy tính, có thể thuê lập trình viên hoặc phần mềm giao dịch đã được tạo sẵn. Tuy nhiên cần có sự liên kết, rà soát chặt chẽ giữa các chuên gia/nhà đầu tư và lập trình viên để tránh những sai lầm có thể xảy ra trong tương lai.
• Kết nối mạng ổn định và truy cập vào sàn giao dịch.
• Truy cập dữ liệu thị trường để theo dõi thuật toán tìm cơ hội đặt lệnh tối ưu.
• Thực nghiệm cơ sở hạ tầng cần được backtesting hệ thống trước khi áp dụng hệ thống vào thị trường chính thức.
• Ứng dụng dữ liệu lịch sử có sẵn để kiểm tra lại các quy tắc thuật toán tùy vào mức độ phức tạp của nó.

Bài viết cung cấp những thông tin về chiến lược Algorithmic cũng như những ưu nhược điểm khi sử dụng giao dịch thuật toán. Hy vọng chúng có ích với bạn. Chúc bạn có một ngày giao dịch thuận lợi!

>>>Xem thêm: Tổng hợp các phương pháp giao dịch hiệu quả nhất năm 2021