VWMA – Giao dịch trung bình động giá quyền khối lượng

Việc dùng khối lượng (volume) để giao dịch là một kỹ năng mà mỗi nhà đầu tư cần phải sử dụng một cách thành thạo, ứng dụng các chỉ báo volume là hữu ích. Tuy nhiên, lại có quá nhiều chỉ báo volume chứa số lượng lớn dữ liệu đầu vào và khó hiểu. Sự ra đời của VWMA – Volume-Weighted Moving Average là lựa chọn hoàn hảo dành cho trader mới và ít kinh nghiệm.

VWMA là gì?

Khi so cùng các chỉ báo On-Balance Volume hay Ease of Movement thì chỉ báo VWMA dễ sử dụng hơn. Giá trị SMA là trung bình cộng của N giá đóng cửa trong quá khứ. Chúng đặt cùng một trọng số lên mỗi giá đóng cửa.

SMA 3-ngày = (C1 + C2 + C3) / 3

Đối với giá trị VWMA cũng tương tự như vậy, chỉ khác trong việc nó đặt trọng số khác nhau lên từng giá đóng cửa. Giá đóng cửa của một ngày có volume cao sẽ có trọng số lớn hơn và ngược lại.

VWMA 3-ngày = (C1*V1 + C2*V2 + C3*V3) / (V1 + V2 + V3)

Nếu volume của ngày 3 (V3) cao hơn, giá đóng cửa hôm đó (C3) sẽ có những tác động lớn hơn.

Hiểu sai khi sử dụng VWMA như Trung bình động thông thường

Trung bình động là một công cụ có nhiều công năng, nhà đầu tư có thể sử dụng độ dốc của đường trung bình như một bộ lọc xu hướng. Bằng cách so sánh giá với mức trung bình động của nó nhằm giải đoán xung lượng. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng có thể theo dõi đường trung bình động như một ngưỡng kháng cự và hỗ trợ.

Với một nhà đầu tư theo trướng phái price action thì đây là cách vững chắc để họ có thể giao dịch theo Trung bình động. Tuy nhiên vẫn có những hiểu lầm chưa đúng về VWMA, bởi họ không tận dụng hết thế mạnh của VWMA là volume.

Kết hợp VWMA với một đường SMA làm chuẩn để tăng tín hiệu volume

Để ứng dụng VWMA hiệu quả nhất, hãy so sánh nó với một đường SMA lưu ý không bao gồm volume.

Đường SMA dùng làm đường chuẩn, nghĩa là, nhà đầu tư nên chọn cùng một chu kỳ nhìn lại – look back period cho SMA và VWMA. Điểm khác biệt giữa hai đường trung bình động là trọng số volume.

Một yếu tố đáng quan tâm ở đây là khoảng cách giữa VWMA và SMA, sự khác biệt này cho thấy sự tác động của trọng số volume. Volume nên tăng trưởng cùng xu hướng và giảm cùng với nó. Nếu đường VWMA ở trên đường SMA, cho ta thấy volume tăng cao hơn vào những ngày giá tăng. Ngược lại, khi đường VWMA nằm dưới đường SMA, cho ta thấy những ngày giá giảm có volume thấp hơn.

Dưới đây là những ví dụ về cách đọc tín hiệu từ VWMA sử dụng SMA làm chuẩn (lưu ý đường VWMA có màu xanh dương và SMA có màu cam)

Ví dụ về cách sử dụng VWMA

Xác nhận xu hướng

Trong biểu đồ trên khung thời gian 3 phút dưới đây, đường VWMA (xanh dương) nằm dưới đường SMA (màu cam) xác nhận một xu hướng đang giảm. Với sự đảm bảo này sẽ là cơ hội tích cực cho những nhà đầu tư thả nổi lợi nhuận của mình.

Tìm xu hướng đang yếu

Trên biểu đồ khung thời gian 1 phút ở dưới cho thấy một đường VWMA di chuyển bên dưới đường SMA. Đây là một tín hiệu cảnh báo rõ về một xu hường tăng thiếu mất sự hỗ trợ của volume. Thông thường, các đường trung bình động đều dự đoán đảo chiều thông qua việc giao cắt nhau. Vì thế, chhúng chỉ cắt nhau nếu thị trường biến động và đã đảo chiều. VWMA cảnh báo cho nhà đầu tư khi thị trường vẫn đang trong giai đoạn uptrend.

Giao dịch theo phân kỳ

Trên biểu đồ khung thời gian 1 ngày cung cấp cho nhà đầu tư một cơ hội giao dịch khi có sự xuất hiện của phân kỳ giữa giá và volume.

Đường VWMA là lựa chọn tối ưu để theo dõi bối cảnh giữa giá và volume. Nhưng, nó không phát ra tín hiệu giao dịch. Nhà đầu tư cần dùng thêm các chỉ báo khác hay mô hình nến để tìm điểm vào lệnh thích hợp.

Volume Weighted Moving Average một sự nâng cấp tối ưu

Nếu bạn đang giao dịch với SMA việc thêm VWMA khá đơn giản mà có thể cải thiện quá trình phân tích thị trường tốt hơn. Trader nên sử dụng VWMA 20 – kỳ bởi đây là công cụ phổ biến cho những giao dịch ngắn hạn. Nhà đầu tư cũng có thể áp dụng các chu kỳ nhìn lại khác để phù hợp với khung thời gian mà bạn hay giao dịch.

Việc kết hợp VWMA cùng SMA như một hệ thống hai đường Trung bình động, nhưng một hệ thống Trung bình động kép điển hình không đề cao volume. VWMA bổ sung thêm chiều sâu cho SMA.

Kích thước khoảng cách giữa VWMA và SMA phản ánh tác động của việc đưa volume vào trọng số. Khi đường VWMA đang mắc xích với đường SMA làm chuẩn thì trader không nên vội đưa ra kết luận. Tóm lại, VWMA mang lại một sự nâng cấp nhưng lại dễ dàng sử dụng với kết quả tối ưu.