Chỉ báo ATR là gì? Cách sử dụng hiệu quả trong giao dịch

Chỉ báo ATR là một công cụ kỹ thuật hữu ích được sử dụng để phát triển hệ thống giao dịch hoàn chỉnh hoặc cải thiện chiến lược. Vậy chỉ báo ATR là gì?

Chỉ báo ATR là gì?

Chỉ báo Trung bình biên độ (Average True Range – ATR) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật đo lường sự biến động của thị trường bằng cách phân tách toàn bộ phạm vi giá tài sản trong khoảng thời gian nhất định. 

Chỉ báo ATR được nhà kỹ thuật thị trường J. Welles Wilder Jr. giới thiệu trong cuốn sách “Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật” của ông vào năm 1978.

Chỉ báo này có thể giúp các nhà giao dịch trong ngày xác nhận thời điểm lý tưởng để bắt đầu giao dịch và xác định vị trí stop loss thích hợp nhất. Nó thường được lấy từ đường trung bình động 14 ngày của một loạt các chỉ báo phạm vi thực.

Ý nghĩa của chỉ báo ATR

Welles Wilder ban đầu đã phát triển ATR cho thị trường hàng hóa nhưng chỉ báo này cũng được sử dụng cho cổ phiếu và chỉ số. Nói một cách đơn giản, cổ phiếu có mức độ biến động cao sẽ có ATR cao hơn và cổ phiếu có mức biến động thấp sẽ có ATR thấp hơn.

ATR được tạo ra cho phép các nhà giao dịch đo lường chính xác hơn sự biến động hàng ngày của tài sản bằng cách sử dụng các phép tính đơn giản. 

Chỉ báo này không thể chỉ ra xu hướng giá thay vào đó, nó được sử dụng chủ yếu để đo sự biến động do các gap gây ra và giới hạn các chuyển động lên hoặc xuống. 

Chỉ báo ATR cũng có thể cung cấp cho nhà giao dịch dấu hiệu về quy mô giao dịch nên thực hiện trên thị trường chứng khoán phái sinh. Có thể tận dụng phương pháp ATR để xác định kích thước vị thế dựa trên mức độ sẵn sàng chấp nhận rủi ro của một nhà giao dịch cũng như sự biến động của thị trường chứng khoán cơ sở.

Cách tính chỉ báo ATR

Bước đầu tiên trong việc tính toán ATR là tìm một loạt các giá trị phạm vi thực (TR). Phạm vi giá của một tài sản trong một ngày giao dịch nhất định chỉ đơn giản là mức cao của nó trừ đi mức thấp trong khi đó, phạm vi thực sự bao trùm hơn định nghĩa trên.

TR là giá trị tuyệt đối lớn nhất của loạt phép tính sau:

• Mức cao hiện tại trừ mức đóng trước đó
• Mức thấp hiện tại trừ mức đóng trước đó
• Mức cao hiện tại trừ mức thấp hiện tại

Các giá trị được ghi lại cho mỗi khoảng thời gian và sau đó lấy giá trị trung bình. Thông thường, khoảng thời gian được sử dụng trong phép tính là 14 kỳ. Welles Wilder, Jr. đã sử dụng công thức sau cho các khoảng thời gian tiếp theo, sau khi ATR 14 kỳ ban đầu được hoàn thành:

ATR hiện tại = ((ATR trước x 13) + TR hiện tại) / 14

Hướng dẫn sử dụng ATR Indicator trên nền tảng MT4

Để cài đặt chỉ báo ATR trong phần mềm giao dịch MT4, bạn đến mục Navigator (như ảnh) sau đó sẽ thấy danh sách các chỉ báo có trong nền tảng, nhấp chuột 2 lần vào chỉ báo ATR sẽ hiện ra 1 hộp thoại, nhấn OK để kết thúc. 

Sử dụng chỉ báo ATR trong Forex

Các nhà giao dịch trong ngày có thể sử dụng thông tin về mức độ di chuyển của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định để lập các mục tiêu lợi nhuận từ đó đưa ra quyết định có nên giao dịch hay không.

Để xác định thời điểm vào lệnh và thoát lệnh không nên chỉ dựa trên ATR. Chỉ báo ATR là một công cụ nên được sử dụng cùng với một chiến lược tổng thể sẽ cho hiệu quả hơn rất nhiều.

Kết hợp chỉ báo ATR cùng trailing stop

Nhiều nhà giao dịch hàng ngày sử dụng ATR để tìm ra vị trí lý tưởng để đặt lệnh trailing stop. 

Một nguyên tắc chung là nhân ATR với 2 để xác định điểm cắt lỗ hợp lý. Vì vậy, bạn có thể đặt trailing stop ở vị bên dưới điểm vào lệnh 2 lần ATR nếu đang ở vị thế mua. NGược lại, Nếu bạn mở lệnh bán thì nên đặt trailing stop ở bên trên điểm vào lệnh khoảng cách 2 ATR.

Ví dụ: giả sử bạn thực hiện một giao dịch bán ở mức 10 đô la và ATR có giá trị là 0,1 đô la. Bạn sẽ đặt trailing stop ở mức $9,80 (2*$ 0,1 dưới mức $10). 

Giao dịch ngắn hạn với chỉ báo ATR

Nếu bạn đang sử dụng ATR trên biểu đồ trong ngày chẳng hạn như biểu đồ giá 1 phút hoặc 5 phút, ATR sẽ tăng đột biến ngay sau khi thị trường mở cửa. 

Thời điểm mở cửa là lúc dễ biến động nhất trong ngày và chỉ số ATR chỉ đơn giản cho biết rằng mức độ biến động cao hơn so với thời điểm đóng cửa ngày hôm qua.

Sau khi tăng đột biến lúc mở cửa, phần lớn thời gian trong ngày còn lại ATR sẽ giảm. Các dao động trong chỉ báo ATR trong ngày không cung cấp nhiều thông tin ngoại trừ việc giá đang di chuyển trung bình bao nhiêu mỗi phút. 

Các nhà giao dịch trong ngày có thể sử dụng ATR 1 phút để ước tính giá có thể di chuyển trong 5 hoặc 10 phút. Chiến lược này có thể giúp thiết lập take profit hoặc stop loss.

Lấy lợi nhuận kỳ vọng chia cho giá trị ATR và kết quả sẽ là số phút tối thiểu để giá đạt được mục tiêu lợi nhuận.

Nếu ATR trên biểu đồ một phút là 0,03 thì giá đang di chuyển khoảng 3 cent mỗi phút. Nếu bạn dự đoán giá sẽ tăng và vào lệnh mua, bạn có thể mong đợi giá có thể mất ít nhất năm phút để tăng 15 cent.