Chỉ báo CCI – Công cụ chốt lời theo xu hướng thị trường

CCI là một chỉ báo được sử dụng trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính. Chỉ báo CCI một chỉ báo động lượng và thuộc nhóm chỉ báo kỹ thuật dao động. Hôm nay topsanfx.com sẽ giới thiệu đến các bạn về chỉ báo CCI.

Chỉ báo CCI là gì?

Chỉ số kênh hàng hóa CCI (Commodity Channel Index) được phát triển bởi Donald Lambert – một chuyên gia phân tích kỹ thuật vào năm 1980.

Mặc dù có tên gọi là chỉ số kênh hàng hóa nhưng CCI có thể được sử dụng trong bất kỳ thị trường chứ không chỉ mỗi hàng hóa.

Chỉ báo CCI là một bộ dao động dựa trên động lượng để theo dõi chuyển của thị trường và xác định điều kiện quá mua và quá bán. Chỉ báo này cũng được sử dụng để đánh giá hướng và sức mạnh của xu hướng thị trường.

Ý nghĩa của chỉ báo CCI

• Chỉ báo này dùng để theo dõi xu hướng thị trường, xác định thời điểm quá mua và quá bán. Đồng thời các nhà giao dịch ngoại hối cũng có thể sử dụng chỉ số CCI để phát hiện điểm yếu trong các xu hướng khi chỉ báo phân kỳ (giá và chỉ báo ngược chiều nhau). Qua đó đưa ra quyết định đóng lệnh hoặc mở lệnh theo xu hướng mới.
• Ngoài sử dụng CCI để xác định điều kiện quá mua (Overbought) và quá bán (Oversold) các trader cũng có thể sử dụng CCI để đo lường sức mạnh của xu hướng (thị trường đang trong xu hướng mạnh hay yếu).

Đặc điểm của chỉ báo CCI

Chỉ báo CCI dao động giữa các mức cố định +100 và -100. 

CCI đo lường sự khác biệt giữa giá hiện tại và giá trung bình trong lịch sử. Khi CCI trên 0 nó cho thấy giá đang ở trên mức trung bình lịch sử. Khi CCI dưới 0 đồng nghĩa giá dưới mức trung bình trong lịch sử.

• Giá trị chỉ số cao từ +100 trở lên cho thấy giá cao hơn nhiều so với mức trung bình lịch sử và một xu hướng tăng mạnh mới đang bắt đầu, báo hiệu mua
• Chỉ số CCI thấp dưới -100 cho thấy giá thấp hơn nhiều so với mức trung bình lịch sử và một xu hướng giảm mạnh mới đang bắt đầu, báo hiệu một đợt bán.

Tìm kiếm mức quá mua khi CCI trên +100 và mức quá bán khi giá trị CCI dưới -100. Các mức CCI này có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào sự biến động của tài sản. 

CCI là một chỉ báo không bị ràng buộc, tức là không có giới hạn tăng và giảm. Điều này làm cho việc giải thích tình trạng quá mua hoặc quá bán trở nên chủ quan. Khi CCI ở mức quá mua, tài sản có thể tiếp tục tăng cao hơn. Khi CCI ở mức quá bán, tài sản cũng có thể tiếp tục giảm thấp hơn.

Vì lý do này, các mức mua quá mức và bán quá mức thường được xác định cho từng tài sản riêng lẻ và sử dụng CCI kết hợp với các chỉ báo bổ sung.

Cách tính chỉ báo CCI

Công thức:

CCI = (AveP – SMA_of_AveP) / (0,015 * Độ lệch trung bình)

Trong đó:

CCI = Chỉ số kênh hàng hóa

AveP = Giá trung bình = (Cao + Thấp + Đóng) / 3 (Còn được gọi là Giá điển hình)

Hằng số 0,015 đảm bảo 70 đến 80 phần trăm giá trị CCI nằm trong phạm vi +100 đến -100

Độ lệch trung bình được tính bằng bốn bước sau: 

1. Tính giá trị trung bình trong 20 kỳ gần nhất của Giá điển hình. 
2. Lấy giá trị tuyệt đối của những con số này. 
3. tính tổng các giá trị tuyệt đối. 
4. Chia cho tổng số kỳ (20).

Cách sử dụng chỉ báo CCI

Sử dụng CCI làm chỉ báo xu hướng

Chỉ báo CCI có thể được sử dụng để báo hiệu sức mạnh của xu hướng. Khi một xu hướng thể hiện động lượng mạnh, có khả năng cao là giá sẽ tiếp tục tăng hoặc giảm. Điều này có nghĩa là bạn có thể mong đợi giá sẽ tiếp tục đi theo cùng một hướng hiện tại.

Kết hợp CCI với các chỉ báo xu hướng khác là một cách lý tưởng để xác định thời điểm vào lệnh. Thay vì mua ở đỉnh hoặc bán ở đáy, điều thường xảy ra với hầu hết các nhà giao dịch thì chỉ số CCI có thể báo hiệu cho bạn biết thời điểm tốt nhất để tham gia vào một xu hướng.

Sử dụng CCI để phát hiện sự phân kỳ

Như với hầu hết các chỉ báo dao động khác, CCI cũng có thể được sử dụng để phát hiện sự phân kỳ. Trong bối cảnh này, bạn có thể so sánh giá cao hoặc thấp nhất với giá trị CCI.

Nói chung, mức giá thấp hơn hoặc mức cao hơn trong CCI có các giá trị giống nhau. Khi có sự khác biệt nếu so sánh mức cao và mức thấp nhất, bạn có thể mong đợi sự phân kỳ CCI dẫn đến sự điều chỉnh giá.

Khi phân kỳ xảy ra thường trùng với sự giảm tốc của động lượng. Khi xung lượng chậm lại, giá rất có thể sẽ bị đình trệ hoặc đảo chiều.

Sử dụng CCI để xác định các mức quá mua và quá bán

Khi thị trường bị ràng buộc phạm vi, CCI có thể được sử dụng để báo hiệu các điều kiện quá mua và quá bán. Điều này có thể đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch muốn giao dịch đột phá hoặc giao dịch trong phạm vi.

Cách tốt nhất để giao dịch ở điều kiện quá mua và quá bán với chỉ báo CCI trước tiên là xác định điều kiện thị trường sideway. Sau đó hãy tìm các đỉnh và đáy được thiết lập bởi hành động giá.

Khi giá đạt đến phạm vi trên hãy tìm chỉ báo CCI để báo hiệu động lượng đang cạn kiệt. Điều này có nghĩa là CCI phải giảm sau khi tăng trên mức +100. Tương tự, khi giá ở mức thấp hơn, CCI phải tăng từ -100 sau khi ban đầu giảm xuống dưới mức này.

Cách cài đặt CCI trên MT4

Đa số các chỉ báo kỹ thuật đều được tích hợp trong phần mềm MT4 với mục đích nhằm hỗ trợ các trader phân tích biến động thị trường một cách chính xác. Trên phần mềm MT4, muốn cài đặt CCI bạn làm theo những hướng dẫn sau:

• Bước 1:  Chèn -> Chỉ báo -> Dao động -> Chỉ số kênh hàng hóa (CCI).

• Bước 2: Sau khi nhấn chọn Commodity channel index, giao diện sẽ xuất hiện hộp thoại Commodity Channel Index như hình vẽ bên dưới.

Nhìn vào bảng trên ta thấy, tại phần Parameters (Thông số) gồm 2 mục chính. Thứ nhất là Period (khung thời gian) và thứ hai là kiểu giá đang áp dụng ở mục Apply to. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian phù hợp với điều kiện thị trường mà bạn giao dịch (thay vì giữ mức mặc định là 14)

Một số hạn chế của chỉ số CCI

Bên cạnh những ưu điểm vượt bậc đưa các tín hiệu tốt giúp trader vào lệnh, đóng lệnh phù hợp thì CCI cũng có một số hạn chế như sau:

• Đôi khi cũng cung cấp những thông tin muộn hơn do có độ trễ nhất định vì vậy đôi lúc sẽ bỏ lỡ mất cơ hội giao dịch. Vì vậy, để dự báo thị trường một cách chính xác nhất thì ngoài dựa vào CCI, các nhà đầu tư nên kết hợp thêm các phương pháp phân tích kỹ thuật khác nữa.
• Mặc dù chỉ số CCI giúp xác định được các dấu hiệu quá mua hoặc quá bán nhưng nó lại không tuân thủ theo một công thức nhất định nào. Chính vì vậy mà các tín hiệu này đưa ra cũng dựa nhiều vào tính chủ quan, kinh nghiệm của trader.

Chỉ báo CCI là một công cụ mạnh mẽ mà nhà giao dịch có thể sử dụng như một phần của phương pháp tiếp cận kỹ thuật. Hy vọng qua bài viết này các bạn đã hiểu về chỉ báo CCI cũng như cách sử dụng nó trong giao dịch.