Drawdown đóng vai trò như thế nào trong Forex?

Đầu tư vào Forex chắc chắn sẽ có lợi nhuận cũng như thua lỗ. Drawdown đề cập đến sự khác biệt trong số dư tài khoản và phản ánh số vốn bị mất do thua lỗ giao dịch.

Drawdown là gì?

Nói một cách đơn giản, Drawdown được hiểu là số tiền bạn có thể mất cho giao dịch Forex. Nó lấy từ đỉnh (số tiền sinh lời) đến đáy trong số dư tài khoản (số tiền thua lỗ) rồi thể hiện sự khác biệt dưới dạng tỷ lệ phần trăm.

Drawdown đóng vai trò quan trọng trong việc đo lường rủi ro lịch sử của các khoản đầu tư khác nhau, so sánh hiệu suất quỹ hoặc theo dõi hiệu suất giao dịch cá nhân.

Ví dụ: tài khoản giao dịch của bạn bắt đầu với số dư là 100.000 đô la. Bạn vận hành hệ thống giao dịch của mình và sau một giao dịch tồi tệ, bạn thấy vốn chủ sở hữu trong tài khoản của mình giảm xuống còn 95.000 đô la. Tài khoản của bạn đã bị sụt giảm $ 5.000 và tỷ lệ Drawdown là 5.000/100.000 = 0,05

Drawdown cho bạn biết điều gì?

Drawdown giúp bạn biết hệ thống giao dịch của mình có thể tồn tại trong thị trường ngoại hối trong bao lâu. Vị thế của bạn có thể không được bảo vệ nếu số tiền rút ra quá lớn.

Ví dụ, một nhà đầu tư phải làm việc chăm chỉ để thu hồi khoản lỗ nếu mức Drawdown là 50%. Để đảm bảo vị thế vốn chủ sở hữu của mình không bị phá vỡ, họ phải nhận được 100% lợi nhuận trên số vốn còn lại.

Khi nhà giao dịch gặp khó khăn thì lựa chọn tốt nhất là nên điều chỉnh lại hệ thống và thực hiện các quy trình quản lý rủi ro thay vì giao dịch tích cực để phục hồi điểm hòa vốn. 

Trong quá trình giao dịch Forex, sẽ có lúc bạn rơi vào tình trạng thua lỗ vì không có hệ thống giao dịch nào có thể mang lại lợi nhuận mọi lúc. Biết cách quản lý chuỗi thua lỗ này sẽ quyết định khả năng sinh lời tổng thể của bạn.

Tỷ lệ phần trăm Drawdown giúp bạn biết số vốn mình đang có và tuổi thọ của hệ thống giao dịch. Nếu tiếp tục gặp khó khăn do kết quả của một loạt các giao dịch tồi tệ, vốn sẽ giảm nhanh chóng và buộc phải ngừng giao dịch.

Các hình thức Drawdown trong giao dịch Forex

Absolute Drawdown: đề cập đến tổng chênh lệch giữa số vốn ban đầu và điểm đáy của tài khoản. 

Absolute Drawdown = Tiền ký quỹ ban đầu – Vốn chủ sở hữu tối thiểu

Relative Drawdown là tỷ lệ phần trăm của Maximum Drawdown cao nhất trong thời gian thử nghiệm

Relative Drawdown = %Max Drawdown = Max Drawdown / Vốn chủ sở hữu ban đầu * 100%

Maximum Drawdown là mức lỗ tối đa quan sát được từ đỉnh đến đáy của danh mục đầu tư trước khi đạt được đỉnh mới.

Max Drawdown = Đỉnh cao nhất – Đáy thấp nhất tiếp theo

Tại sao Drawdown lại quan trọng?

Drawdown trong giao dịch Forex rất quan trọng vì nó sẽ cho bạn biết hiệu quả, kỹ năng giao dịch và độ tin cậy của chiến lược.

Việc phục hồi sau một đợt thua lỗ nghiêm trọng đòi hỏi rất nhiều thời gian và nó có thể khiến bạn kiệt quệ cảm xúc.

Nhiều nhà giao dịch mới có quan niệm sai lầm nghĩ rằng nếu bị giảm 50% thì chỉ cần kiếm 50% để thu hồi vốn chủ sở hữu. Điều đó hoàn toàn sai, bạn sẽ cần lợi nhuận 100% chỉ để đưa vốn trở lại điểm hòa vốn.

Các khoản rút vốn giúp bạn đánh giá tính bền vững lâu dài của hệ thống giao dịch để cải thiện kỹ thuật quản lý rủi ro và hệ thống giao dịch của mình. Với các kỹ thuật thích hợp, bạn sẽ có thể hòa vốn dễ dàng hơn so với việc giao dịch mạnh mẽ và sử dụng đòn bẩy trong khi cố gắng thu hồi các khoản lỗ. 

Cách kiểm soát Drawdown trong giao dịch

Giảm rủi ro khi giao dịch: 

Khi giao dịch trên thị trường Forex thì thua lỗ là không thể tránh khỏi, vì vậy để có thể duy trì tài khoản trong thời gian dài bạn nên giữ mức rủi ro khoảng 1% tài khoản cho mỗi giao dịch. Bằng cách này, bạn sẽ không đặt tài khoản của mình vào nguy hiểm nếu thua lỗ có xảy ra.

Thiết lập giới hạn cho kỹ quỹ: 

Thiết lập giới hạn kỹ quỹ được cho là một trong những biện pháp khó khăn nhất để giảm tình trạng rủ vốn. Để hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ thảo luận một ví dụ sau: 

Giả sử bạn đang mạo hiểm 1% tài khoản của mình cho mỗi giao dịch và đặt giới hạn là 8% cho mỗi tháng. Với điều này, nếu bạn mất hơn 8% thì tài khoản sẽ không thể giao dịch cho đến tháng tiếp theo. 

Mặc dù nghe có vẻ khá khắc nghiệt nhưng đó là một cách hiệu quả để giảm thiểu tình trạng này. Bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh giới hạn theo sở thích của mình chẳng hạn như sử dụng giới hạn hàng tuần thay vì hàng tháng.