Tư duy quản lý vốn cờ bạc tránh bị cháy túi  

Bài viết này sẽ chỉ ra cho bạn những bài toán quan trọng mà bạn cần học để có một chiến lược quản lý vốn cờ bạc lâu dài phù hợp. 

Sơ lược về chiến lược quản lý vốn cờ bạc Risk of Ruin

Risk of Ruin (RoR) là một mô hình thống kê cho bạn biết nguy cơ mất hoàn toàn tài khoản dựa trên tỷ lệ thắng / thua và mức độ rủi ro bạn đặt cho mỗi giao dịch.  

Đây là xác suất mà bạn đã mất quá nhiều tiền và không thể tiếp tục giao dịch được nữa. Điều này không có nghĩa là mất tất cả vốn giao dịch, Risk of Ruin dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của bạn, vì vậy mức độ mất vốn đối với bạn có thể là 15%, 50% hoặc có thể là 100%.

Trong trường hợp cụ thể, giả sử bạn đang mạo hiểm 10% số vốn của mình cho mỗi giao dịch và giả sử có tỷ lệ R:R là 2:1 hoặc chính xác là 35%. Bạn có biết bạn có 60,8% nguy cơ bạn sẽ mất tất cả số tiền của mình không?

>>>Xem thêm: Quản lý vốn Forex, quản lí vốn BO

Lịch sử mô hình quản lý vốn cờ bạc Risk of Ruin

Các phép toán của chiến lược quản lý vốn cờ bạc Risk of Ruin lần đầu tiên được áp dụng cho cờ bạc và đúng như vậy. Trong cờ bạc, chẳng hạn như trò xì dách, nếu bạn thắng một ván bài khi người chia bài ăn chặn, bạn sẽ được trả tiền 1-1, vì vậy nếu bạn đặt 100 đô la vào ván bài, bạn sẽ thắng 100 đô la. Việc biết trước điều này sẽ rất hữu ích để bạn có thể xem liệu lợi thế của mình (% cơ hội thắng) là đủ để kiếm tiền hay thua lỗ.

Tuy nhiên, trong giao dịch, chúng ta hiếm khi biết chính xác số tiền mình sẽ kiếm được cho mỗi giao dịch. Chúng ta có lệnh giới hạn và lệnh dừng giúp chúng ta nhận thức được rủi ro và lợi nhuận tiềm năng của mình. Nhưng bạn cần xem xét một số câu hỏi:

1) Bạn đã thực sự đóng một giao dịch thắng bao nhiêu lần trước khi đạt được mục tiêu lợi nhuận trọn vẹn?

2) Bạn có một hệ thống giao dịch trong đó mục tiêu lợi nhuận là hoàn toàn giống nhau (số pips cố định) và do đó bạn biết khoản lợi nhuận chính xác của mình sẽ là bao nhiêu nếu bạn đạt được mục tiêu?

3) Bạn có biết mức độ chính xác của bạn với giao dịch dựa trên hệ thống bạn sử dụng không? Nói cách khác, bạn đã lập mô hình cho nó để có thể dự đoán độ chính xác tổng thể của nó trong mỗi tháng chưa?

Nếu câu trả lời cho câu hỏi 1 là khoảng 25% hoặc cao hơn, thì chúng ta sẽ cần phải xem xét điều này một cách nghiêm túc khi tính toán Risk of Ruin.

Nếu câu trả lời cho câu hỏi 2 là không, thì bạn sẽ cần phải ưu tiên điều này khi tính toán Risk of Ruin.

Nếu câu trả lời cho câu hỏi 3 là không, thì câu trả lời tương tự như trên và có khả năng các phép toán đang hoàn toàn chống lại bạn.

Hãy khám phá từng câu hỏi và sau đó xem mức độ rủi ro ổn định là gì để bạn có thể giữ cho tài khoản của mình phát triển.

Đóng một giao dịch thắng trước khi đạt đến mức mục tiêu trọn vẹn

Nếu bạn là người tuân thủ kỷ luật tốt, không bao giờ mắc lỗi trong giao dịch và quản lý rủi ro, thì bạn nên tiếp tục và mạo hiểm 10% số vốn của bạn mọi lúc nếu bạn có thể giao dịch với độ chính xác 40% và có tỷ lệ R:R là 2:1. Nếu làm điều này, bạn sẽ chỉ có 14,3% nguy cơ mất tất cả vốn và có khả năng có một tài khoản chiến thắng.

Tuy nhiên, nếu bạn cắt giảm mục tiêu lợi nhuận vì bất kỳ lý do gì, chẳng hạn như 50% thời gian và bạn cắt chúng đi một nửa thì với mức độ chính xác tương tự, nguy cơ hủy hoại của bạn có thể lên đến khoảng 60% – nghĩa là bạn có 60% nguy cơ mất vốn. Điều này thay đổi hoàn toàn trò chơi và đặt toán học nặng nề vào việc bạn có một sự nghiệp giao dịch lâu dài.

Trên thực tế, mỗi khi bạn rút ngắn mục tiêu lợi nhuận ban đầu của mình, bạn đang chồng các con số chống lại bạn. 

Nếu bạn đang rút ngắn chúng, điều này có nghĩa là bạn phải giảm số lượng rủi ro trên mỗi giao dịch để giữ nguyên lợi thế toán học.

Một hệ thống giao dịch trong đó mục tiêu lợi nhuận được cố định mỗi lần (giả sử 50 pips)

Có bao nhiêu người trong số các bạn đang sử dụng phương pháp này làm phương pháp duy nhất để giao dịch trên thị trường? Chắc là cực ít vì hầu hết trader không chỉ sử dụng duy nhất một hệ thống để giao dịch thị trường. Ngay cả khi bạn đang sử dụng một hệ thống, rất có thể nó không có mục tiêu cố định.

Lý do tại sao có mục tiêu cố định mang lại cho bạn lợi thế (về mặt toán học) vì một khi bạn có thể ổn định tỷ lệ chính xác, bạn có thể dễ dàng tính toán rủi ro mất vốn của mình vì tỷ lệ R:R đã được cố định ngay từ đầu.

Bạn biết chính xác khoản lợi nhuận của mình kiếm được đến mức nào?

Trên hết, thị trường luôn thay đổi và mức độ chính xác của bạn có thể sẽ thay đổi theo chúng. Một câu hỏi bạn cần tự hỏi bản thân là:

-Bạn có biết tỷ lệ chính xác hiện tại của bạn cho tất cả các giao dịch của bạn không? Trên mỗi cặp tiền lẫn trên toàn bộ hệ thống?

Nếu bạn không biết thì khả năng cao là bạn sẽ có những con số chống lại mình và khả năng mất hết vốn cao hơn bạn tưởng.

Điều này có nghĩa là ở khía cạnh an toàn, bạn sẽ muốn có một lượng % vốn chủ sở hữu có rủi ro nhỏ hơn trên mỗi giao dịch. Điều này cũng trở nên quan trọng hơn trong giai đoạn đầu của giao dịch khi bạn có khả năng mắc nhiều sai lầm hơn, có tỷ lệ vốn chủ sở hữu thấp hơn và thường chốt lời trước khi đạt được mục tiêu đầy đủ.

Chúng ta hãy xem bảng bên dưới bằng cách sử dụng công thức hệ thống quản lý vốn cờ bạc Risk of Ruin

Trong đó: 

Edge = xác suất giao dịch thắng (W)

U = là đơn vị vốn, nghĩa là số giao dịch thua lỗ liên tiếp cần thiết để đến điểm dừng giao dịch

ROR% với 10% vốn rủi ro	Tỷ lệ hoàn vốn 1: 1	PR 2: 1	PR 3: 1	PR 4: 1	PR 5: 1
Tỷ lệ thắng 25%	100%	100%	99%	30,30%	16,20%
WR 30%	100%	100%	27,70%	10,20%	6,00%
WR 35%	100%	60,80%	8,20%	3,60%	2,30%
WR 40%	100%	14,30%	2,50%	1,30%	0,80%
WR 45%	100%	3,30%	0,80%	0,40%	0,30%
WR 50%	99%	0,80%	0,20%	0,10%	0,10%
WR 55%	13,20%	0,20%	0,10%	0,10%	0,00%
WR 60%	1,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
WR 65%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
WR 75%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
WR 80%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Hãy giải mã điều này một cách ngắn gọn:

Sử dụng 10% vốn chịu rủi ro cho mỗi giao dịch, nếu bạn có tỷ lệ thắng là 35% và có tỷ lệ R:R là 2:1, bạn sẽ có 60,8% nguy cơ mất tất cả vốn của mình. Tuy nhiên, nếu bạn có thể tăng 5% lợi thế (độ chính xác) của mình, thì bạn chỉ còn 14,3% nguy cơ. Điều này cho thấy sức mạnh của việc tăng tỷ lệ chính xác để đạt được lợi thế lớn hơn.

Bây giờ, hãy lấy cùng tỷ lệ chính xác là 35% nhưng tăng R:R lên 3:1 từ 2:1. Những gì điều này làm là biến 60,8% nguy cơ thành 8,2%, vì vậy trên thực tế, điều này mang lại cho bạn một lợi thế to lớn.

Trong giao dịch, thực sự việc tăng mục tiêu lợi nhuận từ 2:1 lên 3:1 khó hơn là tăng tỷ lệ chính xác lên 5%.

Vậy hệ thống quản lý vốn cờ bạc Risk of Ruin có ý nghĩa gì?

Bạn nên giữ rủi ro dưới 10% số vốn cho mỗi giao dịch. Nếu bạn có vốn, bạn đang tham gia cuộc chơi nhưng nếu không có, bạn đang ở trong cuộc chơi. Vốn của bạn là đạn của bạn và nếu không có nó, bạn sẽ chết trong trò chơi này. 

Đặc biệt là khi học cách giao dịch nhất quán, hãy giữ rủi ro ở mức thấp như 2%. Mặc dù bạn sẽ không thể kiếm được nhiều tiền với rủi ro 2% và có R:R là 2: 1, nhưng theo thời gian khi tài khoản của bạn phát triển, nó sẽ cộng gộp và bạn dễ dàng chịu lỗ. Tuy nhiên, bằng cách mạo hiểm trong khoảng 5-10%, bạn có thể thay đổi lợi thế của mình. 

Miễn là tỷ lệ R: R của bạn ít nhất là 2:1, khi thua bạn sẽ thua ít và khi thắng bạn sẽ thắng nhiều. Ngay cả khi bạn nhận một loạt các trận thua, bạn sẽ chỉ cần một số trận thắng là đủ để dẫn trước.

Vì vậy, hy vọng qua bài viết về hệ thống quản lý vốn cờ bạc Risk of Ruin này bạn đã thấy tầm quan trọng của việc có tỷ lệ R: R tốt trong khi có rủi ro thấp. Về mặt tâm lý, thật khó để đối phó với những khoản lỗ lớn nhưng những khoản lỗ nhỏ có tác động nhỏ hơn nhiều đến cảm xúc và giao dịch của bạn, vì vậy giữ lợi thế cả về mặt toán học và tâm lý là điều quan trọng để giành chiến thắng trong trò chơi này.