Chỉ báo ROC – Công cụ đo lường động lượng hiệu quả

ROC là một chỉ báo dao động xung lượng sử dụng dữ liệu lịch sử và các giả định khác nhau để dự đoán xu hướng trong tương lai. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về các đặc điểm chỉ báo ROC và cách sử dụng nó trong giao dịch.

Chỉ báo ROC là gì?

Chỉ báo ROC (The Rate of Change) là một chỉ báo dựa trên giá được thiết kế để đo lường tốc độ thay đổi giá từ kỳ này sang kỳ khác. Nó được tính bằng cách so sánh sự thay đổi của giá các kỳ.

Thước đo giá hiện tại liên quan đến một khoảng thời gian nhìn lại đã xác định là tốc độ thay đổi điển hình của định nghĩa. Tuy nhiên, khi được biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm, ROC có thể giúp nhà giao dịch xác định không chỉ động lượng, mà còn cả các điều kiện quá mua và quá bán.

Khi áp dụng trên một biểu đồ, chỉ báo có hai dòng:  dòng đầu là centreline (đường tâm) thường là đường 0. Dòng thứ hai là dòng tín hiệu, đây là những gì nhà giao dịch sử dụng để diễn giải chuyển động. Đường tín hiệu được tạo thành từ hai màu, được gọi là Màu lên (Color Up) và Màu xuống (Color Down).

Cách tính chỉ báo ROC

Chỉ báo ROC được tính theo cách mà nhà giao dịch có thể đánh giá giá hiện tại đã thay đổi như thế nào so với một khoảng thời gian đã xác định. Đó chính là tỷ lệ phần trăm thay đổi giữa giá hiện tại so với giá đóng cửa n giai đoạn trước.

ROC = [(Giá đóng cửa kỳ hiện tại – Giá đóng cửa n kỳ trước) / Giá đóng cửa n kỳ trước] x 100

Sử dụng chỉ báo ROC trong giao dịch như thế nào?

Như đã đề cập ở trên, ROC đo lường phần trăm tăng hoặc giảm giá trong một khoảng thời gian. 

Do đó, khi giá của một tài sản tăng lên, chỉ báo ROC thường là số dương. Tương tự, khi giá giảm, chỉ báo này thường có giá trị âm. 

Để áp dụng chỉ báo ROC, bạn chỉ cần nhập chiều dài và màu sắc ưa thích của đường tín hiệu. Khoảng thời gian mặc định được sử dụng trong chỉ báo ROC là 9. Bạn cũng có thể thay đổi màu của đường centerline.

Xác nhận xu hướng

Nhà giao dịch sử dụng chỉ báo xung lượng theo nhiều cách khác nhau nhưng đa số sẽ dùng để xác nhận một xu hướng đã được thiết lập. Đây là một chiến lược được gọi là theo xu hướng. Một ví dụ điển hình được hiển thị trên biểu đồ dưới đây.

Đường màu xanh cho thấy giá giảm như thế nào khi chỉ báo ROC cũng giảm. Đường màu đỏ cho biết giá tăng như thế nào khi giá của USD / CAD cũng tăng.

Sử dụng chiến lược này tương đối đơn giản. Đầu tiên, bạn cần xác định một xu hướng đã được hình thành . Nếu đó là một xu hướng tăng, hãy xác định chỉ báo ROC đang di chuyển như thế nào. Xu hướng tăng sẽ tiếp tục nếu chỉ báo ROC đang tăng. Xu hướng sẽ hiệu quả nhất khi chỉ báo di chuyển bên trên đường 0.

Mặt khác, nếu giá đang giảm và chỉ báo ROC cũng giảm, có nghĩa là có nhiều người bán hơn người mua dẫn đến giá sẽ tiếp tục giảm.

Kết hợp cùng các chỉ báo khác

Một cách khác mà chúng ta có thể sử dụng chỉ báo ROC là xác nhận những gì các chỉ báo khác đã hiển thị. Quan trọng nhất, chúng tôi sử dụng nó để xác nhận những chỉ báo tụt hậu như đường trung bình động và Ichimoku Kinko Hyo.

Điều kiện quá mua và quá bán

Các chỉ báo xác định điều kiện quá mua và quá bán đặc biệt lý tưởng để giao dịch ở các thị trường khác nhau vì chúng giúp dự báo chính xác các bước ngoặt. 

Momentum sẽ cho ta biết một xu hướng sẽ tiếp tục hay không và trong một thị trường, nếu một xu hướng bắt đầu mất đà, tốt nhất là tìm kiếm cơ hội để giao dịch theo hướng ngược lại. 

Đỉnh và đáy có thể xảy ra sau một thời gian nhất định trôi qua hoặc khi một tỷ lệ phần trăm nhất định đã được thực hiện. Là một chỉ báo không liên kết, ROC cung cấp một bức tranh rõ ràng về thời điểm dự đoán các vòng quay như vậy dựa trên các mức chỉ báo đã sử dụng trước đó.

Chỉ báo ROC với chỉ báo Momentum

Chỉ báo ROC và Momentum là hai chỉ báo khác nhau được thiết kế để giúp nhà giao dịch giải mã một vấn đề tương tự là động lượng. Cả hai chỉ báo đều kể một câu chuyện tương tự và có thể được sử dụng thay thế cho nhau. Sự khác biệt chính nằm trong tính toán của 2 chỉ báo này. 

Giá trị ROC được biểu thị dưới dạng phần trăm, trong khi Momentum có giá trị tuyệt đối. Ngoài ra, ROC có 0 là đường trung tâm, trong khi Momentum có 100 là đường trung tâm.