Chỉ báo OBV là một loại chỉ báo xung lượng sử dụng khối lượng để dự đoán tiềm năng thay đổi giá, nó đo áp lực mua và bán như một chỉ báo tích lũy. Vậy chính xác chỉ báo OBV là gì? Sử dụng trong giao dịch như thế nào?
Contents
Chỉ báo OBV là gì?
Chỉ báo OBV (On Balance Volume) đề cập đến một chỉ báo kỹ thuật về động lượng sử dụng dòng chảy tích cực hoặc tiêu cực của khối lượng để phản ánh áp lực mua và bán tương đối, với mục đích dự đoán hướng có thể xảy ra. Nói cách khác, OBV theo dõi khối lượng tăng hoặc giảm để dự đoán biến động giá trong tương lai của tài sản.
OBV được tạo ra bởi Joseph Granville vào đầu những năm thập niên 60 và được trình bày trong cuốn sách của ông là “Chìa khóa mới của Granville để tạo ra lợi nhuận trên thị trường chứng khoán”. Granville lập luận rằng khối lượng là yếu tố quyết định chính và do đó đây là một yếu tố dự đoán đáng tin cậy về biến động giá cổ phiếu.
Mặc dù ông chỉ áp dụng chỉ báo khối lượng mới của mình để phân tích thị trường chứng khoán, nhưng kể từ đó, nó đã được các nhà giao dịch sử dụng trên các thị trường tài chính khác, chẳng hạn như hợp đồng tương lai hàng hóa và giao dịch ngoại hối.
Công thức tính chỉ báo OBV
Bạn cần sử dụng một trong ba phép tính để tính được khối lượng trên số dư hiện tại, lựa chọn trong số đó phụ thuộc vào giá đóng cửa của tài sản được giao dịch.
Nếu giá đóng cửa của tài sản cao hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước:
OBV = OBV trước + Khối lượng ngày hiện tại
Nếu giá đóng cửa của tài sản bằng với giá đóng cửa của ngày hôm trước:
OBV = OBV trước (+0)
Nếu giá đóng cửa của tài sản thấp hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước:
OBV = OBV trước – Khối lượng ngày hiện tại
Bằng cách thêm khối lượng vào tổng giá trị chỉ báo OBV đang chạy vào những ngày giá tăng và trừ khối lượng vào những ngày giá giảm, xu hướng của OBV thường sẽ phản ánh xu hướng giá hiện tại .
Tuy nhiên, khi chỉ báo OBV thực hiện một động thái quan trọng mà không có động thái đi kèm về giá hoặc theo hướng ngược lại của giá, nhà giao dịch bắt đầu dự đoán xu hướng thay đổi có thể sẽ sớm xuất hiện.
Không cần thiết phải tính toán thủ công chỉ báo OBV hàng ngày. Bạn chỉ cần tải chỉ báo vào biểu đồ. Các giá trị tuyệt đối của OBV tại bất kỳ thời điểm nhất định nào không được coi là quan trọng bằng chuyển động theo hướng chung của OBV, được biểu thị bằng đường biểu đồ.
Cách sử dụng chỉ báo OBV
Như đã nói ở trên, giá trị thực của OBV là không quan trọng bằng hướng của chỉ báo:
- Khi cả giá và OBV cùng tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, xu hướng tăng có khả năng tiếp tục.
- Khi cả giá và OBV cùng tạo đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, xu hướng giảm có khả năng tiếp tục.
- Trong một phạm vi giao dịch, nếu chỉ báo OBV đang tăng, thì sự tích lũy có thể đang diễn ra, đây là một cảnh báo về sự đột phá đi lên.
- Trong một phạm vi giao dịch, nếu OBV giảm, sự phân phối có thể đang diễn ra, một cảnh báo về sự đột phá đi xuống.
- Khi giá tiếp tục tạo đỉnh cao hơn và OBV không tạo được đỉnh cao hơn, xu hướng tăng có khả năng thất bại. Đây được gọi là phân kỳ âm.
- Khi giá tiếp tục tạo ra các đáy thấp hơn và chỉ báo OBV không tạo được các đáy thấp hơn, xu hướng giảm có khả năng thất bại. Đây được gọi là phân kỳ dương.
Hạn chế của chỉ báo OBV
Một hạn chế của chỉ báo OBV là đây là một chỉ báo hàng đầu, có nghĩa là nó có thể tạo ra các dự đoán, nhưng về những gì đã xảy ra trong quá khứ theo các tín hiệu mà nó tạo ra lại không thể nói lên điều gì. Vì điều này, OBV dễ tạo ra tín hiệu sai. Do đó, nó có thể được cân bằng bằng các chỉ số độ trễ khác. Thêm đường trung bình động vào OBV để tìm các điểm phá vỡ đường OBV; bạn có thể xác nhận một sự đột phá giá nếu chỉ báo OBV tạo ra một sự đột phá đồng thời.
Một lưu ý khác khi sử dụng chỉ báo OBV là khối lượng tăng đột biến mạnh trong một ngày có thể khiến chỉ báo mất giá trong một thời gian khá dài. Ví dụ: một thông báo thu nhập bất ngờ, được thêm vào hoặc xóa khỏi chỉ báo hoặc các giao dịch khối tổ chức lớn có thể khiến chỉ báo tăng đột biến hoặc giảm mạnh nhưng đó có thể không phải là dấu hiệu của một xu hướng.
