Các ngân hàng toàn cầu có thể mất hơn 6 tỷ đô la Mỹ từ sự sụp đổ của Archegos Capital.
Nomura của Nhật Bản và Credit Suisse của Thụy Sĩ đã cảnh báo về những thiệt hại lớn từ việc cho Archegos vay để thực hiện các giao dịch phái sinh cổ phiếu, gây ra tình trạng bán tháo cổ phiếu ngân hàng trên toàn thế giới.
Cổ phiếu của Morgan Stanley giảm 2,6% và Goldman Sachs Group giảm 1,7%. Cổ phiếu Nomura đóng cửa giảm 16,3%, mức giảm kỷ lục trong một ngày, trong khi cổ phiếu Credit Suisse giảm 14%, mức giảm lớn nhất trong năm. Deutsche Bank giảm 5% và UBS giảm 3,8%.
Các khoản lỗ tại quỹ đầu cơ Archegos Capital, do cựu giám đốc Tiger Asia Bill Hwang điều hành, đã gây ra một đợt bán cổ phiếu ViacomCBS và Discovery vào ngày 26/3.
Archegos đã không thể đáp ứng lời kêu gọi của các ngân hàng về việc có thêm tài sản thế chấp để đảm bảo các giao dịch hoán đổi vốn cổ phần mà họ đã tài trợ một phần. Các nguồn tin cho biết sau khi các vị thế này giảm mạnh về giá trị, các bên cho vay đã bán các khối lượng lớn chứng khoán để thu hồi số tiền họ nợ.
Richard Bernstein, giám đốc điều hành của Richard Bernstein Advisors nói: “Đây là tình huống có thể xảy ra trong môi trường đầu cơ”.
Nomura, ngân hàng đầu tư lớn nhất Nhật Bản, đã cảnh báo về khoản lỗ 2 tỷ USD có thể xảy ra trong khi Credit Suisse cho biết khoản nợ ký quỹ của Archegos ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động quý đầu tiên của họ.
Khoản lỗ của Credit Suisse có thể lên tới ít nhất 1 tỷ USD. Một trong số họ cho biết khoản lỗ có thể lên tới 4 tỷ USD, một con số cũng được Financial Times đưa tin. Credit Suisse đã từ chối bình luận thêm.
Các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ, Anh, Thụy Sĩ và Nhật Bản cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình.
Archegos đã mua các công cụ phái sinh được gọi là hoán đổi tổng lợi nhuận, cho phép nhà đầu tư đặt cược vào biến động giá cổ phiếu mà không cần sở hữu chứng khoán cơ sở. Quỹ đăng ký tài sản thế chấp đối với chứng khoán thay vì mua hoàn toàn bằng tiền mặt.
Archegos đang nắm giữ rất nhiều vị thế. Công ty có tài sản khoảng 10 tỷ USD nhưng nắm giữ các vị thế có trị giá hơn 50 tỷ USD.
Việc nới lỏng các vị thế đã khiến các ngân hàng bán ra khối lượng lớn cổ phiếu. Cổ phiếu của ViacomCBS và Discovery đã giảm khoảng 27% vào ngày 26/3, trong khi cổ phiếu của Baidu và Tencent Music niêm yết tại Mỹ giảm lần lượt 33,5% và 48,5% trong tuần trước.
Các cổ phiếu khác vướng vào vụ thanh lý liên quan đến Archegos có Baidu, Tencent, Vipshop, Farfetch, iQIYI và GSX Techedu.
